"Не трать время на вещи, которые не имеют значения"


Как учиться у индейки

Математик, трейдер и философ Нассим Талеб, в сферу интересов которого входит изучение трудно предсказуемых событий, объясняет, почему опрометчиво делать прогнозы на будущее исходя из прошлого.

Суперфилософ Бертран Рассел предоставляет особо убийственный вариант моей шутки-неожиданности в иллюстрации того, что люди в своей сфере деятельности называют Проблемой Индукции или Проблемой Индуктивных Знаний (используемой для создания серьезности) – конечно, матери всех проблем в жизни. Как мы можем логически перейти от частного предположения к общим выводам? Откуда мы знаем, что мы знаем? Откуда мы знаем, что то, что мы заметили благодаря данным объектам или событиям, хватит, чтобы позволить нам выяснить их другие свойства? Любые знания, полученные в результате наблюдений, содержат подставные камни.

Рассмотрим индюка, которого кормят каждый день. Каждое кормление утвердит веру птички в общем правиле быть накормленной каждый день дружественными членами людской расы, «стоящих на страже своих собственных интересов», как сказал бы политик. Во второй половине дня в среду перед Днем Благодарения что-то неожиданное произойдет с индюшкой. И это повлечет за собой пересмотр ее убеждений (в оригинале Рассел использовал пример курицы, а это улучшенный вариант для Северной Америки).

В остальной части этой главы будет изложена проблема Черного Лебедя в ее первоначальном виде: «Откуда мы знаем, что произойдет в будущем, базируясь на знаниях из прошлого; или, в более общем плане, как мы можем определить свойства (неопределенного) неизвестного, базируясь на (определенном) известном? Подумайте еще раз о кормлении: как может узнать индейка из вчерашних событий о том, что будет лежать в магазине завтра?»

Проблему индейки можно применить к любой ситуации, в которой «рука, что кормит тебя, может стать той же рукой, которая скрутит тебе шею». Рассмотрим случай немецких евреев в 1930-х или мое описание в первой главе того, как населения Ливана повелось на ложное чувство безопасности, внушаемое внешним видом взаимного дружелюбия и терпимости.

Индейка до и после Дня Благодарения. История процесса на протяжении больше 1000 дней ничего не говорит о том, что должно случиться. Эта наивная проекция прошлого на будущее ни для чего не подходит.

Давайте двигаться еще дальше и рассмотрим самый тревожный аспект индукции: изучение произошедшего. Рассмотрим ситуацию, в которой возможный опыт индейки имеет отрицательное значение. Она учится на наблюдениях, и всем рекомендуют что-то делать (эй, в конце концов, это то, что считается научным методом). Её доверие растёт с числом дружественных кормлений, и все больше она считает себя в безопасным даже несмотря на то, что резня становится все более и более неизбежной. Предположим, что чувство безопасности достигло своего максимума, когда риск приближается к самому высокому!

Но проблема более общая: она покушается на природу эмпирических знаний как таковых. Что-то работало в прошлом и до тех пор, но неожиданно оно перестает работать и то, что мы извлекли из прошлого, оказывается в лучшем случае нерелевантным или неправдивым, а в худшем – ошибочным.

График показывает типичный пример проблемы индукции, встречающейся в реальной жизни. Вы наблюдаете гипотетические переменные за 1000 дней. Это может быть что угодно (с небольшими преобразованиями): продажи книг, давление крови, преступления, ваш персональный доход, полученные акции, процент по займу или воскресный поход в специфическую греко-ортодоксальную церковь.

Впоследствии вы выведете парочку умозаключений исключительно из прошлых данных касательно свойств шаблона с прогнозами на следующие тысячу, даже пять тысяч дней. На одну тысячу и первый день – бум! Произошли большие изменения, которые никак не были очевидны из прошлого.

Заметьте, что после того случая вы начинаете прогнозировать вероятность других внезапных отклонений, случающихся локально, то есть в процессе вы были удивлены происходящим, но исключительно в этом месте и только. После обвала фондового рыка в 1987 половина американских трейдеров готовились к еще одному каждый октябрь, не обращая внимания на то, что не было никаких предположений касательно этого.

Мы спохватываемся слишком поздно – это факт. Интерпретируя наивное наблюдение прошлого как что-то определенное и представляющее будущее – это одна единственная причина нашей неспособности понять Черного Лебедя.
Подобное бы случилось с цитирующим дилетантом – одним из тех писателей или ученых, который наполняет свои тексты фразами покойных авторитетов – по словам Хоббеса, «словно исследуют вероятные последствия».

Те, кто верит в безусловные преимущества прошлого опыта, должны принять во внимание следующий жемчуг мудрости, решительно произнесенный известным капитаном корабля:

«Но из всего моего опыта я никогда не попадал в такой несчастный случай, стоящий того, чтобы рассказать о нем. Кроме одного судна, пребывающего в затруднительном положении за все мои года в море. Никогда не видел кораблекрушения, сам никогда не терпел его, никогда не был в таком положении, в котором бы существовала угроза летального исхода в бедствиях любого вида».
Э. Смит, 1907, Капитан «Титаника».

Корабль капитана Смита утонул в 1912, что стало самым пресловутым кораблекрушением в истории*.

*Схожие, как и капитана Смита утверждения настолько обычны, что уже даже не смешные. В сентябре 2006 фонд, иронично названный Амарантом в честь цветка, «который никогда не умирает», разорился после того, как потерял 7 миллионов долларов за пару дней – наиболее впечатляющая потеря в истории торгов (другая ирония: я предоставил место в своем офисе для тех трейдеров). Несколько дней назад перед событием компания сделала заявление насчет того, чтобы инвесторы не беспокоились, так как у них есть целых 2 риск-менеджера на случай, если что-то подобное произойдет. Если бы у них было 102 риск-менеджера, не было бы никакой стоящей разницы; они и так бы разорились.

Очевидно, что вы никак не сможете обработать больше информации, нежели вам предоставляет прошлое; если вы купите 100 копий The New York Times, я не уверен, что это поможет вам достигнуть знаний о происходящем в будущем. Нам просто неизвестно все количество информации, существующей в прошлом.

Отрывок из книги Нассима Талеба "Черный Лебедь", перевод Сергей Токмаков.

Комментировать
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт или зарегистрируйтесь